Estratégia de reversão média agressiva passiva para seleção de portfólio
PAMR: estratégia de reversão à média agressiva passiva para seleção de portfólio. Bin Li Peilin Zhao Steven C. H. Hoi Email autor Vivekanand Gopalkrishnan. Este artigo propõe uma nova estratégia de seleção de portfólios on-line chamada "Passive Aggressive Mean Reversion" (PAMR). Ao contrário da tendência tradicional seguindo abordagens, a abordagem proposta depende da relação de reversão média dos mercados financeiros. Equipado com a técnica de aprendizado passivo agressivo on-line do aprendizado de máquina, a estratégia de seleção de portfólio proposta pode efetivamente explorar a propriedade de reversão à média dos mercados. Ao analisar o esquema de atualização do PAMR, descobrimos que ele negocia bem entre o retorno do portfólio e o risco de volatilidade e reflete o princípio de negociação de reversão à média. Também apresentamos várias variantes do algoritmo PAMR, incluindo um algoritmo de mistura que mistura PAMR e outras estratégias. Realizamos extensas experiências num...